Chrétienne, Pélagie n'a que 15 ans au début de la persécution de Dioclétien, vers 302. Elle est seule chez elle quand on vient l'arrêter. Craignant d'être violée avant d'être menée au tribunal, "Pélagie, écrit saint Jean Chrysostome, imagine une ruse si habile que les soldats n'en reviennent pas... D'un air calme et gai, elle les prie de la laisser se retirer un moment, le temps de revêtir la parure qui convient à une nouvelle épousée. Ils n'y voient aucun inconvénient. Elle sort posément, monte sur le toit de la maison et se précipite dans le vide."